境外基金績效排行

 

一、資料範圍:在台核備之境外基金

二、資料期間:自境外基金核備並提供淨值滿一個月後,目前TEJ收錄之境外基金資料起自19837月起,唯當時核備之基金檔數較少,使用者需自行衡量樣本數及期間以便使用。

三、資料頻率:月資料

四、資料來源:台灣經濟新報

五、欄位說明:

項次

欄 位 名 稱

       

#1

基金名稱

基金碼系由TEJ編製

境外基金核備並提供淨值滿一個月後,始得納入績效排行計算,目前TEJ收錄之境外基金資料起自19837月起,唯當時核備之基金檔數較少,使用者需自行衡量樣本數及期間以便使用。境外基金自2006/8/1起,需經金管會核准,得辦理境外基金募集及銷售業務。

#2

年月

境外基金核備並提供淨值滿一個月後,始計算績效排行

#3

類型

本資料庫目前分成兩個子資料庫,分別為「投資地區別」及「投資標的別」。

統計至2009/11止,境外基金投資地區分類達50類,詳細分類請見資料庫說明「附表一」,依投資標的分類達12類,詳細分類請見資料庫說明「附表二」。

#4

淨值日期

由基金在台發行機構提供,境外基金若無國內投資人,會有不提供淨值之情況。

#5

淨值幣別

由基金在台發行機構提供,境外基金若無國內投資人,會有不提供淨值之情況。

#6

淨值

由基金在台發行機構提供,境外基金若無國內投資人,會有不提供淨值之情況。

#7

單月ROI

基金核備並提供淨值滿1個月後之當月份淨值變動率

= #06淨值/上個月同日之淨值(%)

#8

單月ROI排名

=同比較類型之排名

#9

ROI

=基金核備並提供淨值滿3個月後之3個月報酬率

= #06淨值/三個月前同日之淨值(%)

#10

ROI排名

=同比較類型之排名

#11

半年ROI

=基金核備並提供淨值滿6個月後之6個月報酬率

= #06淨值/六個月前同日之淨值(%)

#12

半年ROI排名

=同比較類型之排名

#13

一年ROI

=基金核備並提供淨值滿1年後之1年報酬率

= #06淨值/一年前同日之淨值(%)

#14

一年ROI排名

=同比較類型之排名

#15

二年ROI

=基金核備並提供淨值滿2年後之2年報酬率

= #06淨值/二年前同日之淨值(%)

#16

二年ROI排名

=同比較類型之排名

#17

三年ROI

=基金核備並提供淨值滿3年後之3年報酬率

= #06淨值/三年前同日之淨值(%)

#18

三年ROI排名

=同比較類型之排名

#19

五年ROI

=基金核備並提供淨值滿5年後之5年報酬率

= #06淨值/五年前同日之淨值(%)

#20

五年ROI排名

=同比較類型之排名

#21

一年RAP

一年單位風險報酬

=#13 一年ROI / 標準差

*為衡量各基金每承擔1單位的風險,所能獲得之報酬率

#22

年化標準差--12個月

*為衡量基金報酬率之波動程度

#23

beta--12個月

Rm:台灣大盤指數Y9999報酬率

*為衡量基金之市場風險

#24

Sharpe Index-12個月

=

Rf:為一銀一年定存利率,逐月計算

*為衡量基金每單位總風險所得之超額報酬

#25

台幣淨值

由基金在台發行機構提供,境外基金若無國內投資人,會有不提供淨值之情況。

該基金以台幣計算之淨值,為 淨值當日匯率*原幣別淨值

匯率來源:華爾街日報提供各貨幣兌美元匯率

#26

台幣單月ROI

=基金核備並提供淨值滿1個月後、當月份台幣計算之淨值變動率

= #26台幣淨值/上個月同日之台幣淨值(%)

#27

台幣單月ROI排名

=同比較類型之排名

#28

台幣季ROI

=基金核備並提供淨值滿3個月後之3個月台幣計算之報酬率

= #26台幣淨值/三個月前同日之台幣淨值(%)

#29

台幣季ROI排名

=同比較類型之排名

#30

台幣半年ROI

=基金核備並提供淨值滿6個月後之6個月台幣計算之報酬率

= #26台幣淨值/六個月前同日之台幣淨值(%)

#31

台幣半年ROI排名

=同比較類型之排名

#32

台幣一年ROI

=基金核備並提供淨值滿1年後之1年台幣計算之報酬率

= #26台幣淨值/一年前同日之台幣淨值(%)

#33

台幣一年ROI排名

=同比較類型之排名

#34

台幣二年ROI

=基金核備並提供淨值滿2年後之2年台幣計算之報酬率

= #26台幣淨值/二年前同日之台幣淨值(%)

#35

台幣二年ROI排名

=同比較類型之排名

#36

台幣三年ROI

=基金核備並提供淨值滿3年後之3年台幣計算之報酬率

= #26台幣淨值/三年前同日之台幣淨值(%)

#37

台幣三年ROI排名

=同比較類型之排名

#38

台幣五年ROI

=基金核備並提供淨值滿5年後之5年台幣計算之報酬率

= #26台幣淨值/五年前同日之台幣淨值(%)

#39

台幣五年ROI排名

=同比較類型之排名

#40

台幣一年RAP

一年單位風險報酬

= 1年台幣計算之ROI / 標準差

*為衡量各基金每承擔1單位的風險,所能獲得之報酬率

#41

台幣年化標準差--12個月

*為衡量基金以台幣計算報酬率之波動程度

#42

基金核備日

=本類型基金在台核備日期

*若該欄位空白,表示該基金於2006/8/1後,仍未經金管會核准

#43

總代理

=基金在台代理機構

 

 

附表一、類別:依投資地區

市場別

中文名稱

英文名稱

 

市場別

中文名稱

英文名稱

0Z

全球

Global

 

3C

新興市場

Emerging Market

1A

歐洲不含英國

Europe (ex. UK)

 

3D

亞太

Asia Pacific

1B

英國

England

 

3E

亞太(不含日本)

Asia Pacific (ex.Japan)

1C

西葡

West Portugal

 

3Z

亞澳

Asia & Australia

1D

瑞士

Swiss

 

4A

亞洲不含日本

ASIA (ex. Japan)

1F

法國

Franch

 

4C

歐美

Europe & America

1G

德國

Germany

 

4D

越南

Vietnam

1H

義大利

Italy

 

4I

印度

India

1I

東歐

East Europe

 

4Z

亞洲

Asia

1J

南歐

South Europe

 

5Z

日本

Japan

1K

中歐

Mitteleuropa

 

6A

星馬

Singapore & Malaysia

1M

俄羅斯

Russia

 

6B

東協

ASEAN

1N

北歐

North Europe

 

6F

菲律賓

Philippines

1O

新興拉丁美洲

Emerging Latin America

 

6G

泰國

Thailand

1P

亞洲太平洋(含日本)

Area of Pacitic Ocean

 

6H

香港

Hongkong

1Q

已開發歐洲

Developed Europe

 

6I

印尼

Indonesia

1R

新興歐洲

Emerging Europe

 

6K

韓國

Korea

1U

已開發市場

Developed Market

 

6M

馬來西亞

Malaysia

1X

歐盟國家

EU

 

6S

新加坡

Singapore

1Y

歐元國家

Euro-Naiton

 

6Z

東南亞

East South Asia

1Z

歐洲

Europe

 

7Z

澳洲

Australia

2A

北美

North American

 

8Z

拉丁美洲

Latin America

2B

美國

America

 

9D

中東歐非

Middle East,Europe,Africa

2C

加拿大

Canada

 

9E

中國大陸及香港

China & H.K.

2D

巴西

Brazil

 

 

 

 

2Z

美洲

America

 

 

 

 

  

附表二、類別:依投資標的

標的別

中文名稱

英文名稱

A

債券+貨幣

Bonds & Monetary

B

平衡型

Stock & Bonds

C

股票+貨幣

Stock & Monetary

D

債券型

Bonds

E

股票型

Stock

F

股票+可轉換公司債

Stock & CB

G

貴重金屬股票

Value Material Stock

H

貴金屬股票+認股權証

Value Material Stock & Warrant

I

指數型股票

Index Stock

K

股票+認股權証

Stock & Warrant

L

休閒股票

Leisure Equity

M

貨幣型

Monetary

O

能源股票

Energy  Stock

P

中型企業股票

Mid-Cap Fund

Q

科技股

Technology Stock

R

房地產

Real Estates Stock

S

小型股

Small Scale Stock

T

醫療生化股

Biotech

U

股票+債券+貨幣

Stock+Bond+Monetary

W

認股權証/轉換公司債

Warrant & CB

Z

其他

Others