TEJ 投資分析
EVENT事件研究系統

 

TEJ EVENT提供學術研究人士,市場絕無僅有的事件研究運算系統。TEJ EVENT資料來源涵括亞洲8國市場資料,有最多事件研究模型、最完整的假設檢驗法,可驗證的運算報表。 操作便捷、運算精確、結果完整、節省成本及時間、專注於研究結果。TEJ EVENT亦是最佳教學工具,協助學生靈活運用教授所教,執行實務案例研究。


市場設定

8國市場

資料頻率設定

4種頻率(日/周/月/年)

報酬率設定

2報酬率類型(單利/連續複利)


外部匯入事件檢索

支持CSV及TXT格式匯入事件日提供台、港、中股票市場及個股特定新聞事件

新聞檢索

提供個股及產業重大新聞事件(臺灣)

特定事件檢索 股票市場大事記檢索

提供個股增發減資、配股(息)、股權分置改革、回購註銷、合併、股權置換、ST、財報公佈、其他股\債權商品發行等事件


5大模型

平均調整模式
市場指數調整模式
OLS風險調整模式
GARCH風險調整模式
Scholes-Williams OLS模式


市場報酬率設訂(重要市場指數)
最小估計期樣本數設定
估計期及事件期設定
事件期樣本數缺適處理設定


估計資訊

無相關調整檢定
橫斷面標準差檢定
橫斷面檢定─GARCH
標準化殘差檢定
標準化橫斷面檢定
符號檢驗 / 一般化符號檢驗
(統計量檢定)
Durbin Watson檢驗
Ljung-Box Q 檢驗
ARCH檢驗
常態性檢驗



估計彙總

將不同事件的估計参數與使用的估計樣本數列表


殘差資訊

根据不同樣本與事件日
觀察估計模式的殘差值與事件前的異常報酬率


異常報酬率

平均(累積)異常報酬率與
各種不同檢定統計量匯總表
觀察每期異常報酬率是否顯著


刪除樣本檢視

查明系統無法計算樣本異常報酬率之原因
此表提供運算錯誤原因


報表輸出

上述各報表可輸出明細,以供進階驗證及運算