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【量化分析(八)】MACD指標回測實戰

MACD的中文為平滑異同移動平均線,為一種判斷股價中長期趨勢的指標。當快線(DIF)由下而上穿越慢線(MACD)時,代表股價有上漲的動能存在;反之快線(DIF)向下跌破慢線(MACD)時,代表股價下跌的機率相對高。由於此類型的指標有明確的買賣訊號,所以非常適用利用回測來驗證該策略表現。

而一個有效的回測,除了有明確的買賣點之外,買賣股票的成本也必須考量到買賣訊號產生的時機、手續費與證交稅,甚至是最低消費20元的限制,計算報酬率時亦要考慮手中現金部位,才會最貼近實際採用該策略的表現!

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