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【量化分析(九)】ESG量化因子選股

近年來開始興起一種投資,叫做環境、社會和治理(ESG)投資,指的是在投資決策時,不再只考慮公司的財務表現,而是額外考慮企業對於環境、社會的影響力,以及公司的行為與準則等。彼此之間不再是抵換關係,而是一種良善的循環,提供公司未來前景的保證,進而為投資者帶來豐富的報酬。

因子投資,即試圖找出幾個關鍵的影響因素,像是文獻常見的規模因子、帳市值比因子、風險因子等等,並預期這些因素能帶來超額報酬。因此本週我們以TEJ資料庫提供的「員工流動率」當作因子,看看ESG投資的成果吧!

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