最新消息

最新消息

【實戰應用(十)】配對交易

當市場資金過度氾濫時,投資人為了規避系統性風險,常透過資產配置的方式同時建立多空部位,來消除大部份市場風險,獲得穩定報酬。而本文挑選長榮與陽明做為配對交易的股票對,並以單根檢定確定兩檔價差存在定態性,即確認長榮與陽明具有共整合關係,從而在價差偏離時,買進被低估的股票,賣出被高估的股票,並在價差修正時,反向平倉,賺取價差。

本集全文:連結

回列表