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【量化分析(十七)】股價路徑預測

蒙地卡羅模擬法的用途是估計不確定事件的可能結果,其運作方式則是透過假設機率分佈,使不確定性事件的變數建立模型。 並且,每個預測期都會用一組隨機數字來不斷重新計算結果,藉此產生大量的可能結果。

而在財務金融領域中,此方法被廣泛用來衡量資產組合的報酬及風險,較注重預測末尾的極端走勢。因此,本文最後也將透過視覺化結果,說明資產組合的風險報酬表現。

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