BIS 資本計提計算系統擴充 : 選擇權Delta-plus 法新上市

被動式投資-TEJ ETF 專區
2017-10-21
【資訊分享】TEJ API上線囉!!!
2018-09-07

BIS 資本計提計算系統擴充 : 選擇權Delta-plus 法 新上市 !!


台灣證券商機構承做之資產種類與業務日趨複雜,風險性資產金額亦隨著提高,在主管機關與法規的監督之下,維持甚至提升BIS資本適足比率,已是各券商努力的重點之一,安全的資本適足率,不僅有助於主管機關稽核,也反應了公司本身的風險承受體質。在公司資產與業務規模不變的前提下,要提升資本適足比率,唯有採行進階的風險計提方法,其中一項方法即是「選擇權Delta-Plus法」。


台灣經濟新報BIS系統新增「選擇權Delta-Plus法」,選擇權模型計算所需參數均由TEJ內部資料庫取得,計算過程透明可驗證,目前已協助幾家券商申請進階法,解決多數券商對於選擇權進階法望之卻步的各種難題。與選擇權簡易法相比較,Delta-Plus法更加貼近選擇權風險特性,更加符合權證超缺避原理,對於權證結構複雜、缺避情況多、價平佔比不高、持有可轉債資產交換之券商機構而言,「選擇權Delta-Plus法」將可使BIS資本計提達最高效益。


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